https://knigausa.com Just another WordPress site Mon, 27 Jan 2025 15:46:20 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.5 https://knigausa.com/product/%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b-2/ Sat, 03 Sep 2022 16:06:03 +0000 https://knigausa.com/product/%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%84%d1%8c%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b-2/ Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. — Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. — Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт. — Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов. — Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. — Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала. — Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным. — Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке http://archive.williamspublishing.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=978-5-8459-1815-4.

]]> 1172536